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HOME SOBRE MERCADOS CARREIROS CONTATO HOME SOBRE MERCADOS CARREIROS CONTATO 75 PAYOUT - CONECTIVIDADE GLOBAL Com sede em Chicago, ADVANCED Proprietary Trading é uma agência de representação de comerciantes de serviço completo que orienta os comerciantes através de uma variedade de questões envolvendo sua carreira profissional. Estamos melhorando o nível de serviço além do que qualquer comerciante experimentou no setor financeiro. A história da ADVANCED é uma experiência em todas as facetas dos mercados de capitais. É um de se adaptar à realidade que os mercados e os ambientes mudam. É um de encontrar oportunidades e capitalizar sobre isso. A ADVANCED foi fundada em 2002, por comerciantes e investidores com uma extensa história na indústria. Nossa experiência inclui serviços de corretagem e compensação, desenvolvimento e programação sistemática, negociação de todas as classes de ativos como comerciantes independentes e com empresas de suporte, colocação de carreira e financiamento de capital. É aí que a história atual do AVANÇADO começa e é melhor definida pela nossa visão. Para combinar os comerciantes bem sucedidos com o capital, eles precisam continuar suas carreiras. Nosso foco é construir relacionamentos, com base na confiança, no respeito mútuo e no objetivo comum de alcançar o sucesso, pois não são relações que não produzem a longevidade. O QUE FAZEM AVANÇADO é uma organização única e mundial especializada em Agente de Traders, semelhante ao conceito de uma agência de esportes, mas para comerciantes. ADVANCED possui, administra e dirige sua própria empresa proprietária. Temos uma vasta rede de investidores que incluem: pessoas de alto valor líquido, hedge funds, escritórios familiares e outras empresas proprietárias no mercado global. Também estamos envolvidos na comunidade comercial do Vale do Silício, o que nos dá a capacidade de lhe oferecer a última versão de alta tecnologia de uma grande quantidade de soluções de negociação. Estamos conectados a muitas trocas globais ao redor do mundo que continuam a se expandir. Os comerciantes AVANÇADOS têm acesso aos nossos desenvolvedores para seus algoritmos em ações e futuros. À medida que crescemos no nosso mercado, buscamos expandir-se com os comerciantes que possuem capacidades sofisticadas de algoritmos, aprendizado de máquinas e inteligência artificial (IA), bem como as envolvidas no comércio discricionário. Obrigado por aproveitar o tempo para aprender sobre AVANÇADO. Se você gosta do que está ouvindo e deseja saber mais, entre em contato conosco. Troque nosso escritório de Chicago ou remotamente em qualquer lugar do mundo.25-26 Abr 2012 Central London, Reino Unido Por que você deve participar de opções avançadas de FX Para garantir que atendamos suas expectativas e maximize seu retorno no investimento de treinamento, nós preferimos um conjunto de estilo de oficina Para garantir que atendamos às suas expectativas e maximize seu retorno no investimento em treinamento, nós preferimos um estilo de oficina em sala de aula configurado para a entrega de nossos cursos. Por favor, note que temos, portanto, um número limitado de espaços disponíveis e estes serão atribuídos em um primeiro a chegar, primeiro aceito. Recomendamos reserva antecipada para evitar decepções. Explore a volatilidade local e estocástica, juntamente com o modelo misto LSV. E sua interação no preço Exotics Como você se beneficiará, o primeiro dia apresentará os aspectos técnicos básicos dos mercados FX, os principais contratos negociados e os modelos de avaliação padrão. O foco será sobre a fórmula de Black-Scholes, vista como uma ferramenta de criação de mercado, todas as convenções prevalecentes no mercado de opções de FX e a forma como as cotações aparecerão no mercado. A construção de uma matriz de volatilidade incorporando toda a característica muito específica das opções FX será amplamente estudada. A aplicação da fórmula Black-Scholes ao preço das opções simples de baunilha e das típicas opções exóticas FX, e as abordagens de mercado para incluir o sorriso na avaliação são finalmente examinadas. A análise das bordas e das falhas dessa abordagem mostrará por que são necessários modelos mais sofisticados. O segundo dia irá aprofundar a construção das ferramentas matemáticas necessárias para avaliar e gerenciar riscos de um livro de derivativos em moeda estrangeira. Os delegados serão levados através das complexidades do modelo de sorriso para opções exóticas, levando taxas de juros instantâneas de curto prazo e volatilidades diretas como ponto de partida. A partir deste modelo simples de estrutura de termos, adicionamos dependência do estado sob a forma de volatilidade local e, em seguida, introduzemos uma segunda fonte de variação sob a forma de volatilidade estocástica. Colocar estes dois juntos permite um modelo LSV ajustável que se tornou um padrão da indústria para exotics de fluxo e pode ser adaptado para derivações de caminho cada vez mais complexas através do uso de esquemas de geração de malha não uniformes e variáveis ​​de estado auxiliares. Os esquemas numéricos multidimensionais apresentados também podem ser usados ​​para opções de múltiplas moedas, que serão cobertas também. Compreender as convenções do mercado para as opções de FX e como elas são usadas na prática Revisar a abordagem de preços Black-Scholes para o FX e sua utilização em preços e construção de superfície de volatilidade Traduzir a teoria em abordagens de mercado para preços e citação de vanillas e exóticas Investigar a volatilidade local e estocástica, Juntamente com o modelo misto LSV e sua interação em preços exóticos. Estende os números numéricos Black-Scholes de um fator para modelos multifatoriais para opções de múltiplas moedas e volatilidade estocástica Discussão detalhada sobre calibração e preços usando modelos locais, estocásticos e LSV Sobre o seu treinador especialista: Dr. Iain J. Clark Iain Clark é atualmente responsável pela Análise Quantitativa FX da UniCredit, em Londres. Ele possui um doutorado em matemática aplicada e tem sido um quantum de front-office por 13 anos, tendo anteriormente trabalhado em JP Morgan, BNP Paribas, Lehman Brothers, Dresdner Kleinwort e Standard Bank. Ele é o autor do preço da opção de câmbio estrangeiro: um guia de praticantes, Wiley Finance. Seu próximo livro será o preço da opção Commodity: Guia de praticantes, programado para ser publicado em 2013 também pela Wiley Finance. Antonio Castagna é atualmente sócio e co-fundador da empresa de consultoria Iason ltd, com foco na concepção de modelos para preço de derivados complexos e para medir riscos financeiros e de crédito. Anteriormente, ele estava em Banca IMI, Milão, de 1999 a 2006: lá, ele trabalhou pela primeira vez como criador de mercado de pisos e swapções, e ele criou a mesa de compras de opções FX. Começou sua carreira no 1997 no IMI Bank, no Luxemburgo, no Departamento de Controle de Riscos. Graduou-se em Finanças pela Universidade LUISS em Roma em 1995. Ele escreveu artigos sobre diferentes questões, incluindo derivados de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade e ele é o autor das opções FX de livros e risco de sorriso. Um questionário detalhado será enviado a todos os participantes do curso para estabelecer exatamente onde o treinamento em grupo precisa ser encontrado. Os formulários preenchidos serão analisados ​​pelo treinador líder do curso e seguidos pelo telefone se for necessário esclarecimentos adicionais. Como resultado, podemos garantir que o curso seja lançado exatamente no nível certo e que os problemas que você considere relevantes sejam abordados. O material do curso refletirá esses problemas e permitirá que você digite o assunto após o evento em seu próprio horário. Quem deve participar de Instituições Financeiras, Bancos de Investimento, Bancos Privados: Compreender as convenções de mercado para opções FX e como elas são usadas na prática. Reveja a abordagem de preços Black-Scholes para FX e sua utilização em preços e construção de superfície de volatilidade Traduzir a teoria em abordagens de mercado Para avaliar e cotizar vanillas e exóticas. Investigar a volatilidade local e estocástica, juntamente com o modelo misto LSV, e sua interação no preço exotics. Estender o modelo único Black-Scholes numeric8217s para modelos multifatoriais para opções de múltiplas moedas e volatilidade estocástica. Participantes antecipados incluem instituições financeiras, bancos de investimento E Bancos Privados: Comerciantes Gerentes de Risco Engenheiros Financeiros Analistas Quantitativos Estruturadores Pesquisadores Por que escolher GFMI marcus evans marcus evans é especialista em pesquisa e desenvolvimento de eventos estratégicos para altos executivos de empresas. De nossa rede internacional de 63 escritórios, a marcus evans produz mais de 1000 eventos por ano em questões estratégicas em finanças corporativas, telecomunicações, tecnologia, saúde, transportes, mercados de capitais, recursos humanos e melhoria de negócios. Acima de tudo, a marcus evans fornece aos clientes informações e conhecimentos comerciais que lhes permitem sustentar uma valiosa vantagem competitiva e contribui positivamente para o sucesso.